BBN.az – Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) Risklərin İdarə Edilməsi üzrə Ekspert Qrupunun üzvü Səbuhi Həmidli Bazel III standartlarına uyğunlaşmanın bank sektoruna təsirləri, yeni kapital buferlərinin tətbiqi və keçid dövrünün əhəmiyyəti barədə sualları cavablandırıb.
1) Bazel III standartlarına uyğunlaşdırma bank sektorunun maliyyə dayanıqlılığı baxımından hansı əsas üstünlükləri yaradacaq? Bu dəyişikliklər bankların risklərə davamlılığını necə artırır?
Səbuhi Həmidli:
Bu dəyişikliklərin əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, bank kapitalı üzrə prudensial çərçivə beynəlxalq “best practice” olan Bazel III məntiqinə uyğunlaşdırılaraq bankların risklərə qarşı dayanıqlılığını gücləndirir. Kapitalın strukturu və adekvatlığın hesablanması gözlənilən itkilərdən əlavə gözlənilməyən itkiləri də qarşılaya bilmə potensialı artır, risklər daha düzgün qiymətləndirilir və kapitalın keyfiyyəti yüksəlir. Bunun nəticəsində şok dövrlərində bankların fəaliyyətinin davamlılığı güclənir, sektor üzrə etimad artır və maliyyə sabitliyi daha möhkəm baza üzərində formalaşır. Eyni zamanda, bu yanaşma bankların daha qabaqlayıcı idarəçilik və risk mədəniyyətinin təkmilləşdirilməsinə stimul verir.
2) Yeni kapital buferlərinin tətbiqi bankların gündəlik fəaliyyətinə və risklərin idarə olunmasına hansı praktiki təsirləri göstərəcək? Xüsusilə kreditləşmə və kapital planlaşdırması baxımından nə dəyişəcək?
Səbuhi Həmidli:
Yeni kapital buferləri banklarda mövcud kapital planlamasını daha intizamlı edir: qərarlar təkcə minimum kapital tələblərinə uyğunluqla deyil, həm də buferlərin qorunması fonunda stress ssenarilərində kapitalın adekvat səviyyədə saxlanması nəzərə alınmaqla qiymətləndirilir. Bu, gündəlik risk idarəetmədə risk iştahasının daha dəqiq tənzimlənməsini, portfelin risk profilinin daha yaxından monitorinqini dəstəkləyir.
Kreditləşmə baxımından bu dəyişikliklər bankların kredit qərarlarında bankın risk profilini və kapitala təsirini daha sistemli nəzərə almasına kömək edəcək. Bu, riskə uyğun qiymətləndirmənin və müvafiq tənzimlənmələrin güclənməsi deməkdir. Kapital planlaşdırması tərəfində isə banklar kapital ehtiyacını daha qabaqcadan qiymətləndirərək mənfəətin kapitallaşdırılması, dividend siyasəti və kapital strukturuna dair qərarlarını daha planlı şəkildə formalaşdıracaqlar.
3) Kapital adekvatlığı tələblərinin sərtləşdirilməsi real sektorun maliyyələşdirilməsinə mənfi təsir göstərə bilərmi, yoxsa əksinə uzunmüddətli fayda verəcək?
Səbuhi Həmidli:
Qısamüddətdə banklar uyğunlaşma dövründə daha ehtiyatlı ola, bəzi sahələr üzrə kreditləşmədə risk iştahası daralmış kimi görünə bilər. Amma ümumi yanaşma uzunmüddətli perspektivdə müsbət fayda verir: güclü kapital mövqeyi bankların çətin dövrlərdə belə maliyyələşməni davam etdirməsinə, kredit axınının daha stabil qalmasına və kəskin daralma riskinin azalmasına kömək edir. Yəni məqsəd kreditləşməni məhdudlaşdırmaq deyil, onu daha sağlam risk idarəetməsi və daha güclü kapital bazası üzərində dayanıqlı etməkdir. Bu da real sektor üçün daha proqnozlaşdırıla bilən maliyyələşmə mühiti deməkdir.
4) Banklara verilən 1 illik keçid dövrü kifayət qədərdirmi və bu prosesdə bankların qarşılaşa biləcəyi əsas çətinliklər nələrdir? Mərkəzi Bank bu adaptasiya prosesində sektoru necə dəstəkləyəcək?
Səbuhi Həmidli:
1 illik keçid dövrü ümumən məqsədyönlü və praktik addımdır: banklara daxili qayda-prosedurların yenilənməsi, kapital alətlərinin yeni təsnifata uyğunlaşdırılması, prudensial hesabatlıq axınlarının təkmilləşdirilməsi və komandalarda zəruri təlimlərin keçirilməsi üçün vaxt verir. Əsas çətinliklər adətən 3 istiqamətdə cəmlənir: (1) daxili siyasət və metodologiyaların yenilənməsi, (2) məlumat/IT və hesabatlılıq proseslərinin uyğunlaşdırılması, (3) kapital planı və idarəetmə mexanizmlərinin yeni tələblərə uyğunlaşdırılması. Dəstək tərəfi isə tənzimləyici tərəfindən verilən keçid müddəti və prudensial hesabatlığa inteqrasiya üçün yaradılan mərhələli adaptasiya imkanıdır; banklarla Mərkəzi Bank arasında mütəmadi olaraq kommunikasiya imkanı da bu mərhələdə xüsusi rol oynayır.
5) Bu prudensial çərçivənin tamamlanması Azərbaycanın bank sektorunun beynəlxalq investorlar və reytinq agentlikləri tərəfindən qiymətləndirilməsinə necə təsir göstərəcək?
Səbuhi Həmidli:
Bazel III standartlarına uyğunlaşma bank sektorunun prudensial çərçivəsini beynəlxalq “best practice” ilə daha uyğun və müqayisəolunan edir. Bu, investorlar və reytinq agentlikləri üçün kapitalın keyfiyyəti, risklərin ölçülməsi və dayanıqlılıq buferlərinin mövcudluğu üzrə qiymətləndirməni daha şəffaf və daha aydın edir. Nəticə etibarilə, prudensial siyasət və nəzarət çərçivəsinin güclənməsi sektor üzrə etimadı artırmaqla bankların beynəlxalq maliyyə bazarlarına çıxış imkanlarını və maliyyələşmənin şərtlərini (məsələn, risk mükafatı və maliyyələşmə dəyəri) orta müddətdə müsbət istiqamətdə dəstəkləyə bilər. Ümumilikdə bu, Azərbaycanın bank sektorunun institusional dayanıqlılığının güclənməsi və beynəlxalq investorlar üçün cəlbediciliyin artması baxımından mühüm siqnaldır.
